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一、玉米期权组合设计1.基本面和波动率观点:长期来看,供应端产量以及库存的双降叠加需求端有望触底回升使得中长期玉米价格仍维持底部抬升态势,但近期可能因新粮上市形成价格上涨压力,同时前期标的期货价格因新粮延迟上市而上涨过快,近期存在回调需求。笔者基本面短期谨慎偏多,长线偏多。波动率方面,玉米期权的近期隐含波动率水平居于近三月以来中间水平,但长期处于低估水平。相对而言,笔者以基本面看多为主,波动率中性看多为辅,所以笔者希望建立牛市看涨期权价差组合,即买入一个平值看涨期权同时卖出一个浅虚值看涨期权。

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